Senior Quantitative Risk Specialist (alle)
Was du bewegst
Quantitative Validierung von statistischen Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken
Erstellung und Pflege von Modelldokumentationen
Entwicklung / Konzeption und Monitoring von Risikoindikatoren/Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken
Analyse der Kreditrisikolage (Portfoliobetrachtung) und Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests
Verschiedene Datenanalysen (Adhoc-, Impactanalysen) im Umfeld der Modelle
Pflege von Datenschnittstellen zu internen und externen Stakeholdern
Was du mitbringst
Abgeschlossenes Studium (Uni/ETH, FH, HF)
Mathematik, Statistik, Physik, Ökonometrie oder vergleichbare Ausbildung
mindestens 7 Jahre
Modellvalidierung, Risikomodell Entwicklung, Szenarioanalysen und Stresstesting
Deutsch (verhandlungssicher)
Englisch (gute Kenntnisse)
Mehrjährige fach- und / oder funktionsspezifische Berufserfahrung in einer Kreditrisiko-/Marktrisiko- /Control-Abteilung in der Finanzindustrie
Nachgewiesene Erfahrung im Bereich der Modellentwicklung/-validierung
Sehr gute Programmierkenntnisse (R, Python oder sonstige) und Projekterfahrung
Bereitschaft und Ausdauer, sich mit komplexen Daten und Fragestellungen auseinander zu setzen
Stufengerechte Kommunikationsfähigkeiten
Was wir dir bieten
Teamleiter HR Business Partner
+41 44 839 84 44